چهارشنبه 2 خرداد ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه، دکتر حسین عبده تبریزی در سمینار معاملات آتی و تحلیل بازار طلا که به همت کارگزاری مفید برگزار شده بود، شرکت کرد.
امیدوارم در این جلسه بتوانم حداقل این موضوع را روشن کنم که اقتصاد ایران در هر شرایطی راه‌حل دارد. به علاوه به جوانان حاضر در جلسه در مورد اشتغال آنان نکاتی را عرض کنم.
در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶، حسین عبده تبریزی در سالن بهمن دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران حضور یافت و سخنرانی‌ای با عنوان ʺراهبردهای برون‌رفت از شرایط دشوار اقتصادیʺ ارائه نمود.
ویراست سوم کتاب فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه‌گذاری بالاخره در چند روز اخیر انتشار یافت.
در روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ در محل «کافه خرد» در مرکز رشد دانشگاه علامه، نشستی با مشارکت آقای عبداله کوثری و حسین عبده تبریزی تشکیل شد که هدف از آن نشان‌دادن رابطه‌ی ادبیات با اقتصاد بود.
پایاننامه مقطع دکترا خانم فاطمه عبدالشاه
Print Send to Friends
یکشنبه 1 بهمن ماه 1396 | hits : 1033 | Code: 1511
پایاننامه مقطع دکترا خانم فاطمه عبدالشاه

برآورد توزیع اعتباری صنعت بانکداری مبتنی بر رویکرد تابآوری با شبیه‌سازی رگرسیون چندک

 

چکیده:

میزان بالای مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول در بانک‌های ایران، نشان‌دهنده‌ی حجم بالای ریسک اعتباری در سیستم بانکی است. زیان ناشی از احتمال اینکه وام‌گیرنده یا طرف قرارداد نتواند و یا نخواهد وام را بازپرداخت نماید، ریسک نکول عدم بازپرداخت نامیده می‌شود که از مهم‌ترین بخش‌های ریسک اعتباری است. بی‌ثباتی فضای مالی و اقتصادی در چند سال اخیر موجب افزایش نگرانی در مورد ثبات سیستم‌های بانکی شده است و ریسک اعتباری از مهم‌ترین مباحثی است که در رابطه‌ی مستقیم با این مسئله است. همه‌ سنجه‌های ریسک اعتباری از قبیل زیان مورد انتظار، زیان غیر قابل انتظار، ارزش در معرض ریسک و سرمایه‌ی اقتصادی بر مبنای متغیر زیان سبد (مجموعه زیان‌هایی که از وام‌گیرنده‌ها ناشی می‌شود) محاسبه می‌شوند. بنابراین توزیع زیان سبد نقش مهمی در مدیریت ریسک اعتباری ایفا می‌کند. تعیین آن برای واسطه‌های مالی (بانک، بیمه و ...) حائز اهمیت است.

در این رساله با استفاده از اطلاعات فصلی متغیرهای کلان اقتصادی و صنعت بانکداری طی دوره‌ي ۱۳۸۳ تا فصل دوم ۱۳۹۵، توزیع زیان‌های ناشی از ریسک اعتباری با استفاده از آزمون استرس برآورد و حداقل سرمایه‌ی مورد نیاز بانک‌ها تحت سناریوهای استرس و پایه مشخص می‌شوند.گام اول در ارزیابی ریسک اعتباری، تخمین احتمال نکول است. ابتدا، با استفاده از شبیه‌سازی مونت-کارلو، احتمالات نکول در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس شبیه‌سازی می‌شوند. سپس توزیع زیان پرتفوی با استفاده از مقادیر در معرض نکول و زیان ناشی از نکول محاسبه می‌شود. برای این هدف نیز ابتدا یک پرتفوی فرضی ساخته می‌شود که مقادیر در معرض نکول برای هر وام به صورت تصادفی با توزیع یکنواخت تعیین شده‌اند و مقدار زیان ناشی از نکول نیز مقدار ثابت فرض شده است.

فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :