دوشنبه 1 مرداد ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
روز شنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۷، هفته نامه‌ی تجارت فردا مقاله‌ای از حسین عبده تبریزی با عنوان ʺدولت از تهدید و شوک به اقتصاد بپرهیزدʺ به چاپ رسانده است.
روز یکشنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۷، روزنامه شرق مقاله‌ای با عنوان «آن اقتصاددان ناجی» به قلم دکتر حسین عبده تبریزی به چاپ رسانده است.
در روز چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۰۶، حسین عبده تبریزی در همایش مدیران شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه‌ی ملی در محل باشگاه بانک ملی (خیابان آجودانیه) شرکت کرد و سخنرانی‌ای را ارائه نمود.
در روز دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۲، حسین عبده تبریزی به دعوت کارگزاری اقتصاد بیدار در جلسه‌ی هم‌اندیشی با حضور مدیران ارشد شرکت‌های سرمایه‌گذاری در محل هتل استقلال شرکت کرد.
در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ حسین عبده تبریزی در بیست و هشتمین همایش سالانه‌ی سیاست‌های پولی و ارزی (پژوهشکده‌ی پولی وبانکی) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت کرد.
Print Send to Friends
یکشنبه 1 بهمن ماه 1396 | hits : 1380 | Code: 1511
پایاننامه مقطع دکترا خانم فاطمه عبدالشاه

برآورد توزیع اعتباری صنعت بانکداری مبتنی بر رویکرد تابآوری با شبیه‌سازی رگرسیون چندک

 

چکیده:

میزان بالای مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول در بانک‌های ایران، نشان‌دهنده‌ی حجم بالای ریسک اعتباری در سیستم بانکی است. زیان ناشی از احتمال اینکه وام‌گیرنده یا طرف قرارداد نتواند و یا نخواهد وام را بازپرداخت نماید، ریسک نکول عدم بازپرداخت نامیده می‌شود که از مهم‌ترین بخش‌های ریسک اعتباری است. بی‌ثباتی فضای مالی و اقتصادی در چند سال اخیر موجب افزایش نگرانی در مورد ثبات سیستم‌های بانکی شده است و ریسک اعتباری از مهم‌ترین مباحثی است که در رابطه‌ی مستقیم با این مسئله است. همه‌ سنجه‌های ریسک اعتباری از قبیل زیان مورد انتظار، زیان غیر قابل انتظار، ارزش در معرض ریسک و سرمایه‌ی اقتصادی بر مبنای متغیر زیان سبد (مجموعه زیان‌هایی که از وام‌گیرنده‌ها ناشی می‌شود) محاسبه می‌شوند. بنابراین توزیع زیان سبد نقش مهمی در مدیریت ریسک اعتباری ایفا می‌کند. تعیین آن برای واسطه‌های مالی (بانک، بیمه و ...) حائز اهمیت است.

در این رساله با استفاده از اطلاعات فصلی متغیرهای کلان اقتصادی و صنعت بانکداری طی دوره‌ي ۱۳۸۳ تا فصل دوم ۱۳۹۵، توزیع زیان‌های ناشی از ریسک اعتباری با استفاده از آزمون استرس برآورد و حداقل سرمایه‌ی مورد نیاز بانک‌ها تحت سناریوهای استرس و پایه مشخص می‌شوند.گام اول در ارزیابی ریسک اعتباری، تخمین احتمال نکول است. ابتدا، با استفاده از شبیه‌سازی مونت-کارلو، احتمالات نکول در افق زمانی یک ساله تحت سناریوی پایه و سناریوهای استرس شبیه‌سازی می‌شوند. سپس توزیع زیان پرتفوی با استفاده از مقادیر در معرض نکول و زیان ناشی از نکول محاسبه می‌شود. برای این هدف نیز ابتدا یک پرتفوی فرضی ساخته می‌شود که مقادیر در معرض نکول برای هر وام به صورت تصادفی با توزیع یکنواخت تعیین شده‌اند و مقدار زیان ناشی از نکول نیز مقدار ثابت فرض شده است.

فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :