دوشنبه 31 اردیبهشت ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
امیدوارم در این جلسه بتوانم حداقل این موضوع را روشن کنم که اقتصاد ایران در هر شرایطی راه‌حل دارد. به علاوه به جوانان حاضر در جلسه در مورد اشتغال آنان نکاتی را عرض کنم.
در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶، حسین عبده تبریزی در سالن بهمن دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران حضور یافت و سخنرانی‌ای با عنوان ʺراهبردهای برون‌رفت از شرایط دشوار اقتصادیʺ ارائه نمود.
ویراست سوم کتاب فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه‌گذاری بالاخره در چند روز اخیر انتشار یافت.
در روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ در محل «کافه خرد» در مرکز رشد دانشگاه علامه، نشستی با مشارکت آقای عبداله کوثری و حسین عبده تبریزی تشکیل شد که هدف از آن نشان‌دادن رابطه‌ی ادبیات با اقتصاد بود.
روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه، دکتر حسین عبده تبریزی در پنجمین همایش ریاضیات و علوم انسانی که به همت دانشکده‌ی علوم ریاضی و رایانه و دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی برگزار شده بود، شرکت کرد.
Print Send to Friends
پنجشنبه 25 فروردین ماه 1390 | hits : 8527 | Code: 283
مدل‌سازي و پيش‌بيني نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران
چكيده:
پيش‌بيني متغيرهاي كلان اقتصادي از مهم‌ترين پارامترهاي تصميم‌گيري و سياست‌گذاري براي برنامه‌ريزان اقتصادي در سطح كلان كشور و نيز بنگاه‌هاي اقتصادي محسوب مي‌گردد. بر اين اساس در دهه‌هاي اخير مدل‌هاي متفاوت و گوناگوني براي پيش‌بيني متغيرها ايجاد و مورد بهره‌برداري قرار گرفته و در اين ميان متغيرهاي وابسته به زمان كه از آن‌ها به‌عنوان سري‌هاي زماني نام برده مي‌شود از اهميت ويژه‌اي برخوردار گرديده است. مدل‌هاي پيش‌بيني جهت سري‌هاي زماني در طي سال‌هاي اخير ارتقا يافته و با رويكردي متفاوت مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به موازات مدل‌هاي غيرشرطي همانند خود رگرسيون ميانگين متحرك (ARMA) مدل‌هاي ديگري به‌نام مدل‌هاي ناهمساني واريانس شرطي (ARCH) نيز ايجاد شده كه نوع خاصي از ناهمساني واريانس را نيز دربر گرفته و قادر به پيش‌بيني با شرط واريانس ناهمساني نيز مي‌باشند.
در اين تحقيق براساس سري زماني مربوط به شاخص قيمت و بازده نقدي (TEDPIX) در دوره زماني اول آذر 1377 تا پايان اسفند 1385، مدل‌هاي واريانس غيرشرطي شامل MA (براي دوره‌هاي زماني 20، 60، 120 و 250 روزه)، ES و ARMA و نيز مدل‌هاي واريانس شرطي شامل مدل‌هاي EGARCH, TGARCH, PARCH, GARCH و CGARCH تخمين و نسبت به مقايسه حالت‌هاي مختلف براي انتخاب بهترين مدل پيش‌بيني اقدام گرديده است.
نتايج حاصله از اين تحقيق بيانگر آن است كه براساس معيارهاي RMSE و Theil در بين مدل‌هاي غيرشرطي مدل MA250 داراي اولويتبوده و در بين مدل‌هاي شرطي مدل CGARCH داراي رتبه نخست مي‌باشد. مقايسه مدل‌هاي شرطي و غيرشرطي حاكي از آن است كه در بين تمام مدل‌هاي مورد بررسي MA و ES قدرت پيش‌بيني بهترين نسبت به ساير مدل‌هاي شرطي دارند. ضمناً ديگر نتايج تحقيق بيانگر آن است كه رابطه معني‌داري بين رفتار نوسان و تغييرات دامنه مجاز قيمت وجود دارد. علاوه بر اين تغيير در افق زماني محاسبه بازده، بر رفتار نوسان مؤثر بوده و اين امر مي‌تواند بر عملكرد مدل‌هاي مورد استفاده اثرگذار باشد.
واژگان كليدي: پيش‌بيني نوسان، نوسان شرطي، نوسان غيرشرطي، مدل‌هاي نوسان شرطي خود رگرسيو تعميم يافته، دامنه مجاز نوسان، شاخص قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران.
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :