پنجشنبه 25 مرداد ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ حسین عبده تبریزی در سازمان مرکزی دانشگاه تهران شرکت کرد و در جلسه‌ای با حضور آقای دکتر نیلی، رئیس دانشگاه تهران، بعضی از معاونان ایشان، تنی چند از اعضای هیأت امنای دانشگاه، و عده‌ای از استادان حوزه‌ی نوآوری و مراکز رشد در مورد گسترش فعالیت وقف در دانشگاه به منظور تأمین مالی پروژه‌ها و رفع نیازهای سرمایه‌ای دانشگاه صحبت کرد.
روز دوشنبه ۱۵ مردادماه ۱۳۹۷، حسین عبده تبریزی در همایش تخصصی سیاست‌های توسعه‌ی زمین در سالن پاکدامن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شرکت کرد و پیرامون «سیاست‌های بهینه‌ی عرضه‌ی زمین برای مقابله با سوداگری» صحبت کرد
در روز پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷، حسین عبده تبریزی به دعوت مدیریت دانشگاه تهران در جلسه‌ای شرکت کرد که در آن اقتصاددانانی از ۶ دانشگاه کشور (تهران، علامه، تبریز، شیراز، اصفهان و فردوسی مشهد) شرکت داشتند.
در روز چهارشنبه ۱۰ مردادماه ۱۳۹۷، حسین عبده تبریزی در نشستی به دعوت شرکت مدیریت کیان شرکت کرد که در هتل اسکان تهران برگزار شد.
در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ به دعوت دبیرخانه‌ی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، حسین عبده تبریزی در همایش «مشارکت عمومی خصوصی (PPP) در ارائه‌ی خدمات الکترونیک و استفاده از ظرفیت‌های توسعه‌ای خود در این حوزه» شرکت کرد.
Print Send to Friends
دوشنبه 3 بهمن ماه 1390 | hits : 7798 | Code: 496
بررسی عملكرد استراتژی‌های معاملاتی كمی در بازار آتی سكه طلای بورس كالای ایران
چكيده
با ظهور قدرت محاسباتي روزافزون، رشد دسترسي به داده‌ها، ورود بورس‌هاي الكترونيكي،
كاهش هزينه‌هاي معاملاتي، و افزايش رقابت در صنعت سرمايه‌گذاري مالي، استراتژي‌هاي
معاملاتي كمي يا قواعد معاملاتي كمي، رشد سريعي در چند دهه اخير داشته‌اند. اين
استراتژي‌ها تلاش مي‌كنند تا با استفاده از رو ش‌هاي الگوريتمي يا آماري، حركت‌هاي آينده
قيمت دارايي‌هاي ريسكي را با استفاده از اطلاعات تاريخي بازار پيش‌بيني نموده و از اين
طريق فرضيه كارايي بازار را به چالش بكشند.
اقبال رو زافزون به اين استراتژي‌ها و كمبود مطالعات تجربي در اين زمينه برروي بازارهاي
مالي ايران، انگيزه تحقيق در اين زمينه را به‌وجود آورد. از طرفي بازار معاملات آتي سكه
طلا در بورس كالاي ايران، با وجود نوپايي، به‌دليل داشتن ويژگي‌هاي منحصربه‌فردي
همچون اهرم مالي و امكان فروش استقراضي، جذابيت بالايي را براي سرمايه‌گذاران به‌همراه
داشته است. به اين ترتيب مطالعه تجربي‌اي، به‌منظور بررسي عملكرد اين استراتژ ي‌ها در
بازار معاملات آتي سكه ترتيب داديم.
در اين مطالعه با معرفي چندين استراتژي معاملاتي كمي، عملكرد آن‌ها را برروي داده‌هاي
تاريخي معاملات آتي سكه طلا، به شيوه پس‌آزمايي و با استفاده از پارامترهاي متعدد در
دوره‌هاي معاملاتي مختلف، بررسي مي‌كنيم. به اين ترتيب علاوه بر آزمودن عملكرد اين
استراتژي‌ها، و معرفي استراتژي‌هاي برتر در دوره‌هاي معاملاتي گوناگون، به‌دنبال اين
هستيم كه در صورت يافتن استراتژي‌اي با عملكرد بهتر از بازار، فرضيه كارايي بازار را نيز به
چالش بكشيم.
نتايج تخقيق نشان دهنده موفقيت برخي از اين استراتژي‌ها و ناكامي عده ديگري از آن‌ها،
در اين بازار مي باشد. در نهايت ضمن ارائه نتايج تحقيق تجربي، تلاش خواهيم كرد دلايل
موفقيت و ناكامي اين استراتژي‌ها را به شيوه‌اي شهودي بيابيم.
كلمات كليدي: استراتژي‌هاي معاملاتي كمي، فرضيه بازار كارا، بازار معاملات آتي سكه طلا،
پس‌آزمايي
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :