پنجشنبه 25 مرداد ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ حسین عبده تبریزی در سازمان مرکزی دانشگاه تهران شرکت کرد و در جلسه‌ای با حضور آقای دکتر نیلی، رئیس دانشگاه تهران، بعضی از معاونان ایشان، تنی چند از اعضای هیأت امنای دانشگاه، و عده‌ای از استادان حوزه‌ی نوآوری و مراکز رشد در مورد گسترش فعالیت وقف در دانشگاه به منظور تأمین مالی پروژه‌ها و رفع نیازهای سرمایه‌ای دانشگاه صحبت کرد.
روز دوشنبه ۱۵ مردادماه ۱۳۹۷، حسین عبده تبریزی در همایش تخصصی سیاست‌های توسعه‌ی زمین در سالن پاکدامن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شرکت کرد و پیرامون «سیاست‌های بهینه‌ی عرضه‌ی زمین برای مقابله با سوداگری» صحبت کرد
در روز پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷، حسین عبده تبریزی به دعوت مدیریت دانشگاه تهران در جلسه‌ای شرکت کرد که در آن اقتصاددانانی از ۶ دانشگاه کشور (تهران، علامه، تبریز، شیراز، اصفهان و فردوسی مشهد) شرکت داشتند.
در روز چهارشنبه ۱۰ مردادماه ۱۳۹۷، حسین عبده تبریزی در نشستی به دعوت شرکت مدیریت کیان شرکت کرد که در هتل اسکان تهران برگزار شد.
در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ به دعوت دبیرخانه‌ی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، حسین عبده تبریزی در همایش «مشارکت عمومی خصوصی (PPP) در ارائه‌ی خدمات الکترونیک و استفاده از ظرفیت‌های توسعه‌ای خود در این حوزه» شرکت کرد.
Print Send to Friends
چهارشنبه 26 بهمن ماه 1390 | hits : 9038 | Code: 515
برآورد VaR و CVaR تحت مدل‌های نوسان‌پذیری تصادفی
چكيده:
در اين پايان‌نامه روش جديدي براي برآورد مدل‌هاي تلاطم تصادفي با كاربرد در مديريت ريسك طراحي شده است. براي برآورد مدل تلاطم تصادفي ابتدا از روش فوريه جهت اصلاح قيمت براي ايجاد سري زماني تلاطم تصادفي استفاده شده است. سپس، با استفاده از روش حداكثر درست‌نمايي، پارامترهاي مدل تلاطم به‌دست آمده است.
از آن‌جا كه براي برآورد ارزش در معرض ريسك (VaR) و ارزش در معرض ريسك شرطي (CVaR) تحت مدل‌هاي تلاطم تصادفي جواب به‌شكل بسته وجود ندارد، محقق از شبيه‌سازي مونت‌كارلو به‌عنوان رويكرد عمومي حل اين نوع مسايل استفاده كرده است. بدين‌منظور براي اجتناب از معايب روش مونت‌كارلو، روش نمونه‌گيري نقاط مهم معرفي شده و به‌عنوان ابزار محاسبه مورد استفاده قرار گرفته.
بدين‌منظرو ابتدا برآوردها را تحت مدل بلك ـ شولز به‌دست مي‌آوريم، سپس با استفاده از خاصيت ارگوديكي مدل‌هاي تلاطم تصادفي، مقدار ثابتي را براي تلاطم به‌دست مي‌آوريم. در نهايت امر، با مقدار ثابت به‌دست آمده و با استفاده از ابزار برآوردهاي مدل بلك ـ شولز VaR و CVaR را برآورد مي‌كنيم. با ارائه مثال عددي، محقق كارايي روش ارائه‌شده را با روش‌هاي قديمي برآورد VaR و CVaR مانند ريسك متريك، شبيه‌سازي تاريخي و (1و1) GARCH مقايسه مي‌كند. دكتر محمد جلودار ممقاني راهنماي اين پايان‌نامه بوده‌اند.
واژگان كليدي: تلاطم تصادفي، روش تبديل فوريه، نمونه‌گيري نقاط مهم، ارزش در معرض ريسك، ارزش در معرض ريسك شرطي، پس‌آزمايي
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :