دوشنبه 31 اردیبهشت ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
امیدوارم در این جلسه بتوانم حداقل این موضوع را روشن کنم که اقتصاد ایران در هر شرایطی راه‌حل دارد. به علاوه به جوانان حاضر در جلسه در مورد اشتغال آنان نکاتی را عرض کنم.
در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶، حسین عبده تبریزی در سالن بهمن دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران حضور یافت و سخنرانی‌ای با عنوان ʺراهبردهای برون‌رفت از شرایط دشوار اقتصادیʺ ارائه نمود.
ویراست سوم کتاب فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه‌گذاری بالاخره در چند روز اخیر انتشار یافت.
در روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ در محل «کافه خرد» در مرکز رشد دانشگاه علامه، نشستی با مشارکت آقای عبداله کوثری و حسین عبده تبریزی تشکیل شد که هدف از آن نشان‌دادن رابطه‌ی ادبیات با اقتصاد بود.
روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه، دکتر حسین عبده تبریزی در پنجمین همایش ریاضیات و علوم انسانی که به همت دانشکده‌ی علوم ریاضی و رایانه و دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی برگزار شده بود، شرکت کرد.
Print Send to Friends
چهارشنبه 26 بهمن ماه 1390 | hits : 8704 | Code: 515
برآورد VaR و CVaR تحت مدل‌های نوسان‌پذیری تصادفی
چكيده:
در اين پايان‌نامه روش جديدي براي برآورد مدل‌هاي تلاطم تصادفي با كاربرد در مديريت ريسك طراحي شده است. براي برآورد مدل تلاطم تصادفي ابتدا از روش فوريه جهت اصلاح قيمت براي ايجاد سري زماني تلاطم تصادفي استفاده شده است. سپس، با استفاده از روش حداكثر درست‌نمايي، پارامترهاي مدل تلاطم به‌دست آمده است.
از آن‌جا كه براي برآورد ارزش در معرض ريسك (VaR) و ارزش در معرض ريسك شرطي (CVaR) تحت مدل‌هاي تلاطم تصادفي جواب به‌شكل بسته وجود ندارد، محقق از شبيه‌سازي مونت‌كارلو به‌عنوان رويكرد عمومي حل اين نوع مسايل استفاده كرده است. بدين‌منظور براي اجتناب از معايب روش مونت‌كارلو، روش نمونه‌گيري نقاط مهم معرفي شده و به‌عنوان ابزار محاسبه مورد استفاده قرار گرفته.
بدين‌منظرو ابتدا برآوردها را تحت مدل بلك ـ شولز به‌دست مي‌آوريم، سپس با استفاده از خاصيت ارگوديكي مدل‌هاي تلاطم تصادفي، مقدار ثابتي را براي تلاطم به‌دست مي‌آوريم. در نهايت امر، با مقدار ثابت به‌دست آمده و با استفاده از ابزار برآوردهاي مدل بلك ـ شولز VaR و CVaR را برآورد مي‌كنيم. با ارائه مثال عددي، محقق كارايي روش ارائه‌شده را با روش‌هاي قديمي برآورد VaR و CVaR مانند ريسك متريك، شبيه‌سازي تاريخي و (1و1) GARCH مقايسه مي‌كند. دكتر محمد جلودار ممقاني راهنماي اين پايان‌نامه بوده‌اند.
واژگان كليدي: تلاطم تصادفي، روش تبديل فوريه، نمونه‌گيري نقاط مهم، ارزش در معرض ريسك، ارزش در معرض ريسك شرطي، پس‌آزمايي
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :