دوشنبه 30 بهمن ماه 1396 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
در روز پنجشنبه ۲۶ بهمن نود و شش حسین عبده تبریزی در تبریز در سازمان مدیریت صنعتی و اتاق بازرگانی تبریز سخنرانی کرد.
روز یکشنبه ۸ بهمن‌ماه دکتر عبده در سمینار علمی و آموزشی تحلیل بازار مسکن شرکت کرد.
هفته‌نامه‌ی تجارت فردا در شماره‌ی ۲۵۶ خود، طی مقاله‌ای از دکتر حسین عبده تبریزی به تحلیل نقش صنعت بیمه در رشد اقتصادی، توسعه‌ی ملی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری پرداخته است.
سومین ویراست فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه‌گذاری تألیف غلامرضا نظربلند و حسین عبده تبریزی در پایان اسفند ۱۳۹۶ منتشر می‌شود.
در روز دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۵، حسین عبده تبریزی در پانل “اقتصاد و توسعه‌ی پایدار شهری” از سومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد زیرساخت‌ها، خدمات و توسعه‌ی پایدار شهری در محل دانشگاه تهران شرکت کرد
Print Send to Friends
یکشنبه 30 بهمن ماه 1390 | hits : 8409 | Code: 518
برآورد ارزش در معرض ریسك و ارزش در معرض ریسك شرطی
چكيده:
يكي از مفاهيم كليدي در مديريت ريسك اندازه‌گيري آن است. از جمله روش‌هاي اندازه‌گيري ريسك مي‌توان ارزش در معرض ريسك و ارزش در معرض ريسك شرطي را نام برد. ارزش در معرض ريسك به‌عنوان يك اندازه ريسك به‌دليل عدم‌تبعيت از خاصيت تحديب يا زير جمع‌پذيري همواره مورد انتقاد محققان بوده است، اما هنوز به‌عنوان اندزه ريسك قابل‌قبول مطرح است. در مقابل ارزش در معرض ريسك شرطي محدب است، بنابراين اندازه ريسك بهتري نسبت به ارزش در معرض ريسك است. ارزش در معرض ريسك شرطي امروزه به‌طور گسترده در صنعت بيمه به كار مي‌رود و در آينده نزديك جايگزين خوبي براي ارزش در معرض ريسك مي‌تواند باشد. طي سال‌هاياخير روش‌اهي متنوعي به‌منظور اندازه‌گيري روش‌هاي فوق ارائه گرديده است كه آن‌ها را به سه دسته دسته پارامتريك، غيرپارامتريك و شبيه‌سازي مونت‌كارلو تقسيم مي‌كنند.
در اين پايان‌نامه روش تغيير رژيم غيرنرمال را براي محاسه ارزش در معرض ريسك و ارزش در معرض ريسك شرطي يك دارايي مالي و سبد دارايي‌ها معرفي مي‌كنيم. در اين روش فرض مي‌كنيم كه بازده‌هاي دارايي داراي توزيع تي استودنت هستند و اين ويژگي، دم ضخيم بودن بازده‌هاي مالي را توجيه مي‌كند، علاوه بر اين با استفاده از تغيير رژيم به پديده خوشه‌بندي تلاطم دسترسي پيدا مي‌كنيم.
در ادامه به سبد سرمايه‌گذاري شركت توسعه ملي را مورد مطالعه قرار مي‌دهيم. با توجه به اين‌كه بازده اين سبد در دوره زماني مورد نظر داراي توزيع تي استودنت نيست، ارزش در معرض ريسك شركت‌ها و سبد سرمايه‌گذاري را با روش‌هاي پارامتريك و غيرپارامتريك معرفي‌شده محاسبه مي‌كنيم.
واژگان كليدي:
ارزش در معرض ريسك VaR، تغيير رژيم، توزيع تي استودنت، دم ضخيم، خوشه‌بندي تلاطم.
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :