جمعه 31 شهریور ماه 1396 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
روز چهارشنبه بیست‌ و دوم شهریورماه ۱۳۹۶، روزنامه‌ی شرق گزارشی از حضور مسعود نیلی دستیار ویژه‌ی رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی و عضو شورای عالی بورس در گردهمایی دانش‌آموختگان دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ارائه داد.
یادداشت کوتاه حسین عبده تبریزی در تجارت فردا برای اولین بار از حوزه‌ی نظری فاصله می‌گیرد، و به روش‌های اجرایی می‌پردازد.
در پی اقدام بانك مركزی برای كاهش نرخ سود بانكی، حسین عبده تبریزی طی مقاله‌ای در روزنامه‌ی اعتماد مورخ سه‌شنبه هفتم شهریورماه این اقدام بانک مرکزی را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
حسین عبده تبریزی در پنجمین همایش نشان تجاری با رویکرد نقش نام تجاری در توسعه‌ی کسب‌وکار که طی روزهای 25 و 26 مردادماه در سالن همایش ساختمان ساپکو مشهد با حضور تعداد زیادی از صاحبان صنایع کشور برگزار شد، شرکت کرد.
روز دوشنبه بیست‌وسوم‌ مردادماه، حسین عبده تبریزی در نخستین جشنواره بورس و رسانه شرکت کرد.
Print Send to Friends
یکشنبه 30 بهمن ماه 1390 | hits : 7635 | Code: 518
برآورد ارزش در معرض ریسك و ارزش در معرض ریسك شرطی
چكيده:
يكي از مفاهيم كليدي در مديريت ريسك اندازه‌گيري آن است. از جمله روش‌هاي اندازه‌گيري ريسك مي‌توان ارزش در معرض ريسك و ارزش در معرض ريسك شرطي را نام برد. ارزش در معرض ريسك به‌عنوان يك اندازه ريسك به‌دليل عدم‌تبعيت از خاصيت تحديب يا زير جمع‌پذيري همواره مورد انتقاد محققان بوده است، اما هنوز به‌عنوان اندزه ريسك قابل‌قبول مطرح است. در مقابل ارزش در معرض ريسك شرطي محدب است، بنابراين اندازه ريسك بهتري نسبت به ارزش در معرض ريسك است. ارزش در معرض ريسك شرطي امروزه به‌طور گسترده در صنعت بيمه به كار مي‌رود و در آينده نزديك جايگزين خوبي براي ارزش در معرض ريسك مي‌تواند باشد. طي سال‌هاياخير روش‌اهي متنوعي به‌منظور اندازه‌گيري روش‌هاي فوق ارائه گرديده است كه آن‌ها را به سه دسته دسته پارامتريك، غيرپارامتريك و شبيه‌سازي مونت‌كارلو تقسيم مي‌كنند.
در اين پايان‌نامه روش تغيير رژيم غيرنرمال را براي محاسه ارزش در معرض ريسك و ارزش در معرض ريسك شرطي يك دارايي مالي و سبد دارايي‌ها معرفي مي‌كنيم. در اين روش فرض مي‌كنيم كه بازده‌هاي دارايي داراي توزيع تي استودنت هستند و اين ويژگي، دم ضخيم بودن بازده‌هاي مالي را توجيه مي‌كند، علاوه بر اين با استفاده از تغيير رژيم به پديده خوشه‌بندي تلاطم دسترسي پيدا مي‌كنيم.
در ادامه به سبد سرمايه‌گذاري شركت توسعه ملي را مورد مطالعه قرار مي‌دهيم. با توجه به اين‌كه بازده اين سبد در دوره زماني مورد نظر داراي توزيع تي استودنت نيست، ارزش در معرض ريسك شركت‌ها و سبد سرمايه‌گذاري را با روش‌هاي پارامتريك و غيرپارامتريك معرفي‌شده محاسبه مي‌كنيم.
واژگان كليدي:
ارزش در معرض ريسك VaR، تغيير رژيم، توزيع تي استودنت، دم ضخيم، خوشه‌بندي تلاطم.
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :