دوشنبه 30 بهمن ماه 1396 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
در روز پنجشنبه ۲۶ بهمن نود و شش حسین عبده تبریزی در تبریز در سازمان مدیریت صنعتی و اتاق بازرگانی تبریز سخنرانی کرد.
روز یکشنبه ۸ بهمن‌ماه دکتر عبده در سمینار علمی و آموزشی تحلیل بازار مسکن شرکت کرد.
هفته‌نامه‌ی تجارت فردا در شماره‌ی ۲۵۶ خود، طی مقاله‌ای از دکتر حسین عبده تبریزی به تحلیل نقش صنعت بیمه در رشد اقتصادی، توسعه‌ی ملی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری پرداخته است.
سومین ویراست فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه‌گذاری تألیف غلامرضا نظربلند و حسین عبده تبریزی در پایان اسفند ۱۳۹۶ منتشر می‌شود.
در روز دوشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۵، حسین عبده تبریزی در پانل “اقتصاد و توسعه‌ی پایدار شهری” از سومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد زیرساخت‌ها، خدمات و توسعه‌ی پایدار شهری در محل دانشگاه تهران شرکت کرد
Print Send to Friends
یکشنبه 29 بهمن ماه 1391 | hits : 6293 | Code: 679
بررسی وجود معمای صرف سهام در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب آزمون های تسلط تصادفی
چکیده
شاخص بازار سهام تهران در 4 سال گذشته بطور متوسط 155 درصد رشد داشته است، این درحالی است که بازدهی سپرده سرمایه‌گذاری 5 ساله 25 درصد در سال بوده است. چرا سرمایه‌گذاران مالی تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در بازار سهام ندارند؟ موضوع این پایان‌نامه بررسی وجود معمای صرف سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا از داده‌های مربوط به شاخص کل قیمت در بورس اوراق بهادار به‌عنوان یک دارایی ریسکی و نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت 5 ساله به عنوان یک دارایی غیر ریسکی استفاده شده است. این داده‌ها به صورت ماهانه در بازه زمانی ماه اول سال 1380 تا ابتدای ماه دوم سال 1391، که به وسیله نرخ تورم ماهانه به قیمت واقعی محاسبه شده، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. برای آزمون معمای صرف سهام از روش‌های پارامتریک فاصله گرفته شده و روش «تسلط تصادفی» و آماره آزمون‌های کولموگروف اسمیرنف و مک‌فادن، به عنوان یک روش استنتاج ناپارامتریک برای آزمون معمای صرف سهام بکاربسته شده است. نتایج حاصل، وجود معمای صرف سهام در بورس اوراق بهادار تهران را رد کرده و دلیل سرازیر نشدن وجوه از سپرده‌های بانکی به سمت بازار سرمایه را ریسک گریزی سرمایه‌گذاران می‌یابد. علاوه براین به مقایسه شاخص‌های منتخب بورس اوراق بهادار با یکدیگر و با استفاده از آزمون‌های تسلط تصادفی نیز پرداخته‌ایم. برای این منظور از داده‌های روزانه شاخص‌های کل قیمت، صنعت، 50شرکت فعال‌تر و 30 شرکت بزرگ در بازه زمانی بین تاریخ 31/5/1389 تا 25/10/1391 استفاده شده است.یافته‌ها دلالت براین دارد که آحاد اقتصادی براساس ترجیحات خودبرای انتخاب سهم‌های بهینه در بدره خود، بدین‌ترتیب میان سهم‌های موجود در شاخص‌های منتخب اولویت‌بندی خواهند کرد که ابتدا سهم‌های موجود در شاخص صنعت، سپس شاخص 50 شرکت فعال‌تر و در آخر شاخص 30 شرکت بزرگ را برمی‌گزینند.
واژگان کلیدی:معمای صرف سهام، آزمون‌های ناپارامتریک، آماره آزمون‌های کولموگروف اسمیرنف و مک‌فادن، بورس اوراق بهادار تهران، آزمون‌های تسلط تصادفی
JEL CLASSIFICATION:G02, G11, G12
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :