پنجشنبه 25 مرداد ماه 1397 | ثبت نام | ورود | کاربر مهمان  | فارسی   English
در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ حسین عبده تبریزی در سازمان مرکزی دانشگاه تهران شرکت کرد و در جلسه‌ای با حضور آقای دکتر نیلی، رئیس دانشگاه تهران، بعضی از معاونان ایشان، تنی چند از اعضای هیأت امنای دانشگاه، و عده‌ای از استادان حوزه‌ی نوآوری و مراکز رشد در مورد گسترش فعالیت وقف در دانشگاه به منظور تأمین مالی پروژه‌ها و رفع نیازهای سرمایه‌ای دانشگاه صحبت کرد.
روز دوشنبه ۱۵ مردادماه ۱۳۹۷، حسین عبده تبریزی در همایش تخصصی سیاست‌های توسعه‌ی زمین در سالن پاکدامن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شرکت کرد و پیرامون «سیاست‌های بهینه‌ی عرضه‌ی زمین برای مقابله با سوداگری» صحبت کرد
در روز پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷، حسین عبده تبریزی به دعوت مدیریت دانشگاه تهران در جلسه‌ای شرکت کرد که در آن اقتصاددانانی از ۶ دانشگاه کشور (تهران، علامه، تبریز، شیراز، اصفهان و فردوسی مشهد) شرکت داشتند.
در روز چهارشنبه ۱۰ مردادماه ۱۳۹۷، حسین عبده تبریزی در نشستی به دعوت شرکت مدیریت کیان شرکت کرد که در هتل اسکان تهران برگزار شد.
در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ به دعوت دبیرخانه‌ی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، حسین عبده تبریزی در همایش «مشارکت عمومی خصوصی (PPP) در ارائه‌ی خدمات الکترونیک و استفاده از ظرفیت‌های توسعه‌ای خود در این حوزه» شرکت کرد.
Print Send to Friends
پنجشنبه 24 بهمن ماه 1392 | hits : 6703 | Code: 857
انتخاب سبد دینامیك با استفاده از گسترش فضای دارایی
چكيده:
يكي از مهم‌ترين مسائلي كه مؤسسات مالي در بازارهاي مالي با ان روبه‌رو هستند چگونگي تخصيص ثروت به دارايي‌هاي متفاوت مي‌باشد. نظريه سبد دارايي براي حل اين مسأله اساسي به‌وجود آمده است. فعالان در بازارهاي بورس همواره در تلاشند كه با انتخاب سبد بهينه به حداكثر ميزان سوددهي براي سرمايه موجود دست يابند. و براي رسيدن به اين هدف از روش‌هايي كه مطلوبيت مورد نظر را به‌دست مي‌دهد استفاده مي‌كنند. تشكيل سبد بهينه از جمله حياتي‌ترين تصميمات افراد حقيقي و حقوقي سرمايه‌گذار در مؤسسات مالي مي‌باشد. براي انتخاب سبد بهينه روش‌هاي مختلفي وجود دارد، به‌عنوان مثال با در نظر گرفتن واريانس بازده هر دارايي به‌عنوان ريسك آن دارايي مدل ميانگين واريانس به‌دست مي‌آيد. با ارائه اين مدل توسط ماركويتز تحولي عميق در دانش‌هاي رياضيات و مالي پديدار شد. و بعد از آن دانشمندان با ارائه مدل‌هاي متفاوت در جهت بهبود مدل‌هاي انتخاب سبدا گام‌هاي بعدي را برداشتند. در اين پايان‌نامه براي انتخاب سبد بهينه روشي پيشنهاد مي‌كنيم كه اجراي آن از مدل ايستايي ماركويتز مشكل‌تر نيست. براي اين منظور فضاي دارايي را چنان گسترش مي‌دهيم كه شامل سبدهاي ساده (به‌معني مكانيكي) بشود و سپس سبد بهينه ايستا را در محدوده اين فضاي دارايي توسعه يافته به‌دست مي‌آوريم. روشن است كه انتخاب ايستاي سبد مديريت‌شده با استراتژي ديناميك، معادل است. بنابراين مي‌توان استراتژي ديناميك بهينه را به‌وسيله تركيب ثابتي از سبدهاي مديريت‌شده به‌طور خودكار تقريب زد. دو نوع سبد مديريت‌شده را درنظر مي‌گيريم: «سبدهاي شرطي» كه در هر دارايي پايه مبلغي را سرمايه‌گذاري مي‌كند كه متناسب است با ارزش متغيرهاي شرطي. «سبدهاي زمان‌بندين در هر دارايي براي يك دوره و با نرخ بهره بدون ريسك در ساير دوره‌ها سرمايه‌گذاري مي‌كنند. 
واژگان كليدي: بازده، تئوري سبد سرمايه‌گذاري ماركويتز، سبد شرطي، سبد زمان‌بندي، سبد بهينه، مدل اتورگرسيون
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
متن نظر *
متن کنترلی را وارد کنيد *

در اين بخش نظری ثبت نشده است.
© Copyright 2011 iranfinance.net All Rights Reserved. Powered by : HomaNic.com | Developed by :